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似非FPが投資のことをまったりのんびり考えるブログ

資格だけの名ばかり似非FPが株式投資をしながら考えたことを書いて整理して自分が投資家として成長できることを目指します

変則ROE加速企業(四季報CDスクリーニング)

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 成長が加速してくる企業というものがあります。

会社の稼ぐ力がついてきて成長が加速してくる。

そんな企業をROEの変化から拾えないかと試みるスクリーニングです。

過去3期の株主資本と株主利益から、過去三期の平均実績ROEを出し、それを予想ROEと比較します。

成長が加速するのを拾うという目的なので売上成長を伴わないもの、また予想が赤字では困るのでROEがプラスでないものは弾くようにしています。

ここでは、売上成長110%、予想ROE15%以上と設定しました。

 上記の条件でやってみたところ成長性に優れる企業が多く見られる感じになりました。注目されている企業も多そうでPERも高いものが目立つ形に。

 売上、ROEの条件を調節することによってもっと面白い結果が出るかもしれませんね。

結果は以下でした。

 2016/9/27データ抽出

変則ROE加速企業上位20社(予想ROE15%以上、予想売上伸び率10%以上)

コード 社名

変則

ROE

加速率(%)

売上

上昇率(%)

予想

ROE(%)

3期実績

平均ROE(%)

週足終値

予想PER

7827 オービス 348.25 116.02 26.85 7.71 2.91
3399 丸千代山岡家 310.92 112.24 23.16 7.45 8.71
4369 トリケミカル研 231.30 115.01 23.70 10.25 17.09
6184 鎌倉新書 220.32 115.08 30.50 13.84 47.44
3724 ベリサーブ 205.01 112.22 15.54 7.58 20.16
6062 チャームケア 189.15 120.22 25.61 13.54 13.97
6075 フォトクリエイ 183.70 116.32 16.54 9.00 17.82
3694 オプティム 180.36 141.22 23.92 13.26 75.87
3712 情報企画 178.52 111.11 21.74 12.18 10.36
1997 暁飯島工業 164.65 113.60 17.51 10.63 3.57
6027 弁護士ドットC 162.73 147.22 24.49 15.05 67.75
3542 ベガコーポレシ 160.49 117.51 31.34 19.53 28.02
6070 キャリアリンク 157.22 123.44 29.35 18.67 14.94
4745 東京個別指導学 153.62 111.15 21.54 14.02 18.91
3082 きちり 148.27 118.29 20.83 14.05 19.61
4587 ペプチドリーム 148.01 115.55 17.57 11.87 (エラー)
3236 プロパスト 147.95 110.92 27.40 18.52 14.73
2379 ディップ 145.58 123.14 57.78 39.69 31.07
6077 N・フィールド 143.07 153.99 24.58 17.18 50.20
3678 メディアドゥ 141.86 133.43 19.21 13.54 37.18

 

今回の式

変則ROE加速企業

変則ROE加速率(トリガー)

【[当期利益【0】]/[純資産【-1】]】/【【[当期利益【-1】]+[当期利益【-2】]+[当期利益【-3】]】/【[純資産【-1】]+[純資産【-2】]+[純資産【-3】]】】*100

(【は(に、】は)に変えてください)

売上上昇率

[売上高(0)]/[売上高(-1)]*100:>:110

予想ROE

[当期利益(0)]/[純資産(-1)]*100:>:15

3期実績平均ROE

([当期利益(-1)]+[当期利益(-2)]+[当期利益(-3)])/([純資産(-1)]+[純資産(-2)]+[純資産(-3)])*100

週足終値予想PER(比較用)

[DL・週足終値(円)(-1)]/[DL・1株益(円)(0)]

 

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